set out 作为开始的近似意思,用于以下场合：
1.出发(旅程)
如：Kate set out for the house on the other side of the bay.（凯蒂出发去海湾另一边的房子）
2.着手做
He set out to paint the whole house.(他开始着手粉刷整幢房子)
3.开启（新事物、困难、重要的事物等）
My nephew is just setting out on a career in journalism.（我侄子刚刚开始了他记者的事业）
所以,“开始一场表演”中的“开始”不用set out,简单用start/begin就可以：
start a show / let the show begin/start