两个独立的、服从正态分布的随机变量,它们的差的分布?
我知道还是服从正态分布,两个均值相减不用说了,那两个方差应该相减还是相加?我做题的时候为什么有的题就是相加,有的就是相减?
人气:246 ℃ 时间:2020-09-14 17:02:46
解答
方差都是相加的.如果X,Y独立,一定有D(X±Y)=D(X)+D(Y)会不会答案错了??按照相减计算会得出书后的答案那有可能是答案错了,D(X±Y)=D(X)+D(Y)是独立的随机变量的方差固有的性质。
推荐
- 设随机变量X,Y相互独立,且都服从正态分布N(0,σ^2),求Z=(X^2+Y^2)^0.5的概率密度.
- 设随机变量X与Y独立,且X服从均值为1、标准差(均方差)为2的正态分布,而Y服从标准正态分布. 试求随机变量Z=2X-Y+3的概率密度函数.
- 设随机变量X与Y相互独立,且X服从正态分布N(0,4),Y服从正态分布N(0,9),则随机变量2X^2-Y^2的方差为多少?
- 随机变量X,Y独立且同分布.服从于N(0,1/2).求|X-Y|的期望与方差
- 怎样求相互独立服从贝努力分布的随机变量和服从正态分布的随机变量的和分布
- 已知,a>b>0,则b^2+4/a(b-a)的最小值为
- 在某点导数怎么求 我是说怎么求左右导数 如y=|x| 怎么由该点导数判断该点是否连续
- 已知曲线y=f(x)过点(0,1),且曲线上点(x,y)处切线的斜率为x^2-2x,求该曲线的方程
猜你喜欢